わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語！
STEP 01 なんとなく理解しよう！
5歳でもわかる超かんたん解説
ウォークフォワード分析っていうのはね、少しずつ前に進みながら勉強と テストを繰り返すことなんだよ。
たとえば、毎月の漢字テストで、1月に勉強した漢字を2月にテストして、2月に勉強した漢字を3月にテストする、みたいな感じなんだ。勉強した後すぐにテストするから、本当に理解できているか分かるんだよ。
お金の世界でも、「1年間のデータで勉強して、次の3ヶ月でテスト」を何回も繰り返すんだ。1回だけじゃなくて、10回も20回もやるから、本当に使える方法かどうかがよく分かるんだよ。
これは、ズルができないテストみたいなものなんだ。答えを見ながらテストはできないから、本当の実力が分かるんだよ。大人の人は、こうやって正直な成績を知ろうとしているんだ。
つまりウォークフォワード分析は何度も小テストを繰り返す勉強法みたいなものだよ！
ウォークフォワード分析は、まるで毎週小テストがある学校みたいなものなんだ。一度に全部覚えるんじゃなくて、少しずつ勉強して、すぐテストして、また勉強してテストを繰り返すんだよ。これなら本当の実力が分かるし、苦手なところもすぐに見つかる。期末テスト一発勝負より、確実に力がつく方法なんだ。
STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう！
もっと詳しい本格解説
ウォークフォワード分析は、時系列でデータを分割し、最適化と検証を交互に繰り返す高度な検証手法なんですよ。過去データの一部で最適化し、直後の期間で検証、これを複数回繰り返すことで、戦略の実戦での頑健性を評価できます。カーブフィッティングを防ぐ最も効果的な方法の一つです。
具体的には、インサンプル期間（IS）で最適化、アウトオブサンプル期間（OOS）で検証を繰り返します。例えば、1年間のISで最適化→3ヶ月のOOSで検証を、期間をずらしながら10回実施します。各OOS期間の成績を総合評価することで、戦略の安定性が分かるんですよ。
重要な指標は効率性レシオとロバストネスです。OOS成績がIS成績の50％以上なら合格、30％以下なら過剰最適化の疑いがあります。プロのクオンツは必ずこの分析を行い、安定して機能する戦略のみを採用するんです。
関連用語をチェック！
バックテスト 過去データで一括して戦略を検証する基本的な方法 インサンプル（IS） パラメータ最適化に使用する学習期間
アウトオブサンプル（OOS） 最適化したパラメータを検証する評価期間
ローリングウィンドウ 期間を少しずつずらしながら分析する手法
アンカードウォークフォワード 開始点を固定して終了点を伸ばしていく分析方法
効率性レシオ OOS成績とIS成績の比率を示す指標
ロバストネス 戦略が様々な市場環境で安定して機能する度合い
STEP 03 ウォークフォワード分析に関するQ&A
よくある質問と回答
一般的にIS:OOS = 3:1または4:1が推奨されます。例えば、12ヶ月のISに対して3〜4ヶ月のOOSです。ISが短すぎると最適化が不十分、OOSが短すぎると検証が不十分になります。
最低でも5回以上、理想的には10〜20回繰り返します。回数が多いほど信頼性が高まりますが、データ量の制約もあります。5年分のデータがあれば十分な回数の分析が可能です。
OOS成績がIS成績の50％以上が基本的な合格ラインです。70％以上なら優秀、30％以下は不合格です。また、すべてのOOS期間で利益が出ていることも重要な条件です。
バックテストは
一度に全期間を使うのに対し、ウォークフォワードは
段階的に進める点が違います。これにより未来の未知データに対する性能を、
より現実的に評価できます。
主な原因はIS期間が短すぎることです。また、最適化パラメータが多すぎる、市場環境が激変した、データの質が悪いなども失敗要因です。シンプルな戦略ほど成功しやすいです。
通常のウォークフォワードは窓をスライドさせるのに対し、アンカード方式は開始点を固定します。アンカード方式は計算が簡単ですが、初期データへの依存が強くなる欠点があります。
ウォークフォワードは時系列順に検証しますが、モンテカルロはランダムに検証します。両方組み合わせることで、より信頼性の高い評価が可能になります。
計算時間が非常に長いことが最大の欠点です。また、十分なデータ量が必要で、短期間のデータでは実施困難です。パラメータが多い戦略では計算が複雑になりすぎる問題もあります。
