わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語！
STEP 01 なんとなく理解しよう！
5歳でもわかる超かんたん解説
バルサラの破産確率表っていうのはね、どのくらい危険かを教えてくれる表なんだよ。
例えばね、迷路ゲームで、どの道を選んだらゴールできるか、どの道だと行き止まりになるかを表にまとめた地図みたいなものだよ。
勝つ回数と、勝った時にもらえるお金の大きさを見て、お金がなくなる危険度が分かるんだ。緑色は安全、黄色は注意、赤色は危険って感じで色分けされてることもあるんだよ。（信号機みたいだね）
この表を見れば、安全な道を選べるようになるんだよ。
つまりバルサラの破産確率表は取引の危険度が分かる信号機だよ！
バルサラの破産確率表は、ゲームの攻略本にある難易度表みたいなものなんだ。どの方法を使えばゲームオーバーになりにくいかが一目で分かるんだよ。
例えば、勝率50％でペイオフレシオが2なら安全だけど、勝率30％でペイオフレシオが1なら危険、というように組み合わせごとの安全度が分かるんだ。これを見ながら取引すれば、安心してゲームを続けられるんだよ。
STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう！
もっと詳しい本格解説
バルサラの破産確率表というのは、ナウザー・バルサラ氏が開発した勝率とペイオフレシオから破産確率を導き出す実用的なツールなんですよ。
この表は、縦軸に勝率、横軸にペイオフレシオを配置し、その交点で破産確率を確認できます。例えば、勝率50％、ペイオフレシオ1.5の場合、破産確率は約5％となります。一般的に破産確率1％以下の領域での取引が推奨されています。
重要なのは、この表がリスク率2％を前提としていることです。リスク率が変われば破産確率も変動します。定期的に自分の取引成績と照らし合わせ、安全圏内で取引しているか確認することが、長期的な成功の鍵となるんですよ。
関連用語をチェック！
破産確率 資金が枯渇する可能性を数値化した指標で、バルサラの表で確認できる ナウザー・バルサラ この破産確率表を開発した数学者・トレーダーの名前
勝率 全取引における勝ちトレードの割合で、表の縦軸に配置される要素 ペイオフレシオ 平均利益を平均損失で割った値で、表の横軸に配置される要素 安全圏 破産確率が1％以下の領域で、バルサラの表で推奨される取引条件
危険域 破産確率が10％を超える領域で、避けるべき取引条件を示す
リスク率 1回の取引で許容する損失の割合で、バルサラの表の前提条件
期待値 勝率とペイオフレシオから計算される、1回の取引で期待できる利益 
STEP 03 バルサラの破産確率表に関するQ&A
よくある質問と回答
縦軸で
自分の勝率を探し、横軸で
ペイオフレシオを探して、その交点の数値を確認します。数値が小さいほど安全で、1％以下が理想的です。色分けされている場合は、緑が安全、黄色が注意、赤が危険を示しています。
一般的に
破産確率1％以下が安全圏とされます。これを達成するには、
勝率40％なら
ペイオフレシオ2.0以上、勝率50％なら1.5以上が必要です。
勝率60％以上なら1.0以上でも安全圏に入ります。
この表はリスク率2％を前提として作成されています。つまり、1回の取引で資金の2％をリスクにさらすという条件です。リスク率を1％に下げればより安全に、5％に上げれば危険度が増します。前提を理解することが重要です。
最も重要なのは
正確な勝率とペイオフレシオの把握です。最低でも30回以上の取引データから計算することが推奨されます。また、
市場環境の変化により数値が変動することも考慮し、定期的に再評価する必要があります。
モンテカルロシミュレーションや数学的な計算式を使って
破産確率を算出できます。また、オンラインの計算ツールも利用可能です。ただし、バルサラの表は視覚的に理解しやすいため、印刷して手元に置くことをお勧めします。
勝率が低い場合は
ペイオフレシオを上げることで対応します。例えば、勝率30％でも、ペイオフレシオ3.0以上なら
破産確率を低く保てます。ただし、
連敗に耐えるメンタルが必要になるため、性格に合った戦略を選ぶことが大切です。
この表は
過去のデータに基づく静的な分析であり、将来の市場変動や戦略の劣化を予測できません。また、
心理的要因やスリッページなどの実践的な要素は考慮されていません。あくまで目安として活用すべきです。
個人の取引スタイルに合わせて
カスタマイズした表を作成することができます。自分のリスク率に応じた表を作成したり、複数の戦略を組み合わせた場合の
破産確率を計算したりすることで、より実践的な活用が可能になります。
