過剰最適化
取引戦略のパラメータを調整しすぎて、過去データでは完璧でも実戦では使えなくなる現象
なんとなく理解しよう！
5歳でもわかる超かんたん解説
過剰最適化っていうのはね、何でも完璧にしようとしすぎて、かえってダメになっちゃうことなんだよ。
たとえば、絵を描くとき、消しゴムで何度も何度も直していたら、紙が破れちゃうことがあるでしょ？それと同じで、直しすぎると壊れちゃうんだ。お金の取引でも、「もっと良く、もっと良く」って調整しすぎると、最初は良かったものが使えなくなっちゃうんだよ。
料理でも、味見をして「もう少し塩、もう少し砂糖」って入れすぎたら、最後には食べられなくなることもあるよね。
だから大人の人は、「これくらいでいいや」って止めることも大切だって知っているんだ。完璧じゃなくても、ちゃんと動くものの方が、完璧だけど壊れやすいものより良いんだよ。
つまり過剰最適化は頑張りすぎて逆に悪くなることみたいなものだよ！
過剰最適化は、まるでテスト勉強をやりすぎて本番で頭が真っ白になっちゃうようなものなんだ。コンピューターに「もっと賢く、もっと正確に」って教えすぎると、覚えることが多すぎて混乱しちゃうんだよ。シンプルで分かりやすい方法の方が、複雑で完璧な方法より実際には上手くいくことが多いんだ。頑張ることは大切だけど、頑張りすぎないことも大切なんだよ。
さらに深掘ってマスターしよう！
もっと詳しい本格解説
過剰最適化は、バックテストで最高の成績を追求するあまり、実際の市場では全く機能しない戦略になってしまう現象なんですよ。パラメータを細かく調整しすぎた結果、過去の特定の相場にのみ適合し、汎用性を完全に失ってしまいます。カーブフィッティングの典型的な形態です。
過剰最適化の兆候として、異常に高い勝率、複雑すぎる条件、多すぎるフィルターなどがあります。例えば、15個以上のインジケーターを組み合わせ、小数点以下4桁まで調整されたパラメータは明らかに過剰です。バックテストで勝率95％でも、実運用では連敗することが珍しくないんですよ。
防ぐためには「完璧を求めない」意識が重要です。勝率60％程度で満足し、パラメータは大まかな値に留め、定期的な見直しより基本設計の堅牢性を重視します。プロのトレーダーほど、シンプルで柔軟な戦略を好む傾向があるんです。
過剰最適化に関するQ&A
よくある質問と回答