わからない前提で解説
5歳でもなんとなく分かるFX用語！
STEP 01 なんとなく理解しよう！
5歳でもわかる超かんたん解説
通貨相関マトリックスっていうのはね、通貨ペアの仲良し度を表にしたものなんだよ。
クラスの友達関係を表にするみたいに、どの通貨ペアとどの通貨ペアが一緒に動くか、反対に動くかを数字で表すんだ。+1に近いと「とても仲良し」で同じ方向に動いて、-1に近いと「ライバル」で反対方向に動くんだよ。
たとえば、EUR/USDとGBP/USDはヨーロッパのお友達同士だから、だいたい同じ方向に動くことが多いんだ。
この表を見れば、リスクを分散したり、同じような動きを避けたりできるから、とても便利なんだよ。通貨ペアの関係性が一目でわかる成績表みたいなものだね！
つまり通貨相関マトリックスは通貨ペアの友達関係表だよ！
通貨相関マトリックスは、通貨ペアがどれくらい仲良しかを示す表なんだ。学校の席替えで、仲の良い子同士を近くに座らせたり、けんかしちゃう子を離したりするでしょ？
これも同じで、+1に近いペアは双子みたいに同じ動きをして、-1に近いペアはシーソーみたいに反対の動きをするんだ。0だと全然関係ない他人って感じ。この表を使えば、賢い投資ができるようになるんだよ！
STEP 02 さらに深掘ってマスターしよう！
もっと詳しい本格解説
通貨相関マトリックスは、通貨ペア間の価格変動の類似性を数値化した分析ツールなんですよ。相関係数は-1から+1の範囲で表され、統計的な関連性を示します。
+0.7以上は強い正の相関で、同じ方向に動く傾向があります。-0.7以下は強い負の相関で、逆方向に動きます。0に近いと無相関で、独立した動きをします。この情報により、ポートフォリオのリスク管理が効率的に行えます。
活用方法として、リスク分散とヘッジ戦略があります。正の相関が高いペアを複数保有するとリスクが集中するため、相関の低いペアを組み合わせます。また、負の相関を利用して、一方の損失を他方の利益でカバーすることも可能です。ただし、相関は時期により変化するため、定期的な確認が必要です。
関連用語をチェック！
相関係数 2つの変数の関連性を-1から+1で表す統計指標。通貨ペアの連動性を測る。 正の相関 同じ方向に動く関係。相関係数がプラスの値を示す状態。 負の相関 逆方向に動く関係。相関係数がマイナスの値を示す状態。 ヘッジ 相関関係を利用して損失リスクを軽減する手法。 共分散 2つの変数がどの程度一緒に変動するかを示す統計量。
リスク管理 相関を考慮した効率的な資金配分とポジション管理。 時系列分析 過去のデータから相関の変化を分析する手法。
STEP 03 通貨相関マトリックスに関するQ&A
よくある質問と回答
+0.7以上は強い正の相関で、ほぼ同じ動きをします。+0.3〜+0.7は中程度の正の相関、-0.3〜+0.3は
ほぼ無相関で独立した動き、-0.3〜-0.7は中程度の負の相関、
-0.7以下は強い負の相関で逆の動きをします。ただし、相関は
あくまで傾向であり、必ずその通りに動くわけではありません。期間によっても変化するため、複数の時間軸で確認することが重要です。
共通の要因に影響されるからです。例えば、
EUR/
USDと
GBP/USDは両方ともドルを含むため、ドルの強弱に同様に反応します。また、
地理的・経済的な結びつきも影響します。欧州通貨同士、
資源国通貨同士は似た動きをしやすいです。さらに、
リスクオン・オフの局面では、多くの
通貨ペアが同じ方向に動くこともあります。
分散投資とペアトレードが代表的です。分散投資では、
相関の低い複数のペアを保有してリスクを軽減します。ペアトレードでは、
通常は高相関のペアが乖離した時に、収束を狙って両方に
ポジションを取ります。また、
確認指標として使うこともでき、相関の高いペアの動きから、取引ペアの方向性を予測することも可能です。
いいえ、
相関は時期により大きく変化します。平常時と危機時では全く異なる相関を示すことがあります。特に
金融危機やパンデミック時には、通常は無相関のペアも同じ方向に動くことがあります。また、
経済政策の変更や地政学的イベントでも
相関関係は変化します。そのため、定期的な見直しと、複数期間での確認が必要です。
EUR/USDとGBP/USDの相関が最も高いことが多いです。両方とも対ドルの欧州通貨だからです。また、
AUD/USDと
NZD/USDも
オセアニア通貨同士で高相関です。逆に、
USD/JPYとEUR/USDは負の相関を示すことが多く、
リスクオン・オフで逆の動きをする傾向があります。ただし、これらも絶対ではありません。
多くのFX業者が無料で提供しています。MetaTraderのインジケーターとしても利用可能です。また、
TradingViewや Investing.comなどの金融情報サイトでも確認できます。エクセルで自作することも可能で、
ヒストリカルデータを使って
相関係数を計算できます。リアルタイムで更新されるものと、固定期間のものがあるので、用途に応じて選びましょう。
予期せぬ大きな損失につながる可能性があります。高
相関のペアを同方向に複数保有すると、実質的に
同じリスクを何倍も取ることになります。相場が逆行した時、全ての
ポジションが同時に損失を出します。また、
ヘッジのつもりで取ったポジションが、実は相関していて機能しないこともあります。リスク管理の基本として必ず確認すべきです。
相関の一時的な乖離を狙うことが鍵です。通常は高相関のペアが、何らかの理由で乖離した時がチャンスです。
統計的な収束を期待して、割高な方を
売り、割安な方を
買います。また、
ファンダメンタルズの確認も重要で、乖離の理由が一時的かどうか判断します。ストップロスは必須で、相関が崩れた場合に備えることが大切です。
